中国动态Nelson Siegel利率期限结构模型研究

作者：  朱波，文兴易　著

出版社：西南财经大学出版社 2014-7-1

简介： 以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月～2011年6月每月最后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。