金融风险计量及其在我国的应用
作者: 张国胜著
出版社:北京交通大学出版社,2010
简介:本书以现代金融管理和金融工程理论为基础,系统归纳、分析了当代各种金融风险计量分析模型,并结合我国商业银行、投资银行、保险业实务,以现实案例或虚拟案例手法,研究了这些模型在我国现行金融体制下的应用标准、设想。全书共分五章:第一章:金融风险导论,围绕金融机构与金融风险、金融市场与金融风险、金融工程与金融风险的关系加以阐述;第二章:信用风险计量,详细归纳当代流行的各种(近十几年最新)单一信用风险和综合信用风险的各种计量模型,并结合巴塞尔新资本协议,讨论银行信用风险监管资本标准与要求;第三章:市场风险计量,以VAR为线索,介绍当代流行的各种单一资产市场风险和组合资产风险计量方法,阐述线性与非线性市场风险的管理措施,并结合巴塞尔新资本协议,讨论金融机构市场风险监管资本标准与要求;第四章:操作风险计量,介绍操作风险内涵、度量方法与管理理论;第五章:金融机构的全面风险管理,以商业银行、投资银行为核心对象,讨论金融机构全面风险管理问题,包括资本有效配置策略、风险管理工具的综合运用和资产组合风险管理,特别是以巴塞尔新资本协议和我国《商业银行资本充足率管理办法》为基准,探讨了我国商业银行全面风险管理的构想;参照国际惯例,提出我国投资银行全面风险管理的标准计量体系。