资产组合风险模型测度精度——基于危机传染背景下的比较研究

作者：  于文华，魏宇　著

出版社：经济管理出版社 2015年6月

简介：　　20世纪90年代以来，在经济全球化的背景下，危机传染成为金融危机的显*特征，而美国次贷危机的爆发，*是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。于文华、魏宇编*的《资产组合风险模型测度精度--基于危机传染背景下的比较研究》将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析，*后结合金融市场的现实环境，提出相应的对策和政策建议。