Multiple time series models

作者：  (美)帕特里克·T. 布兰特(Patrick T. Brandt)，(美)约翰·T. 威廉姆斯(John T. Williams)著;辛济云译

出版社：格致出版社:上海人民出版社,2012

简介：《多元时间序列模型》由帕特里克·T.布兰特、约翰·T.威廉姆斯编著，本书作者讨论了4种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型。他们集中于向量自回归模型的设定、估计和推论，以及格兰杰因果关系检验和通过冲击反应函数来对变量之间动态关系进行评价。同时，本书还提供了两个向量自回归模型的具体运用实例。