简介
在经济增长方式和企业竞争方式的这种转变过程中，金融的创新日益成为重要环节。由于金融活动是一种高风险活动，因此金融改革与金融风险控制能力备受关注。20世纪70年代以来，由于受放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构、工商企业、居民甚至国家面临的金融风险日趋严重。与此同时，各国金融监管部门、各金融机构以及金融市场的参与者都孜孜不倦地探求着金融风险管理的技术与方法，金融风险管理的理论、技术、策略与工具不断发展，金融风险管理逐步成为金融管理的核心。
本书为《经济与管理博士论丛》之一，主要介绍了信用风险的度量，内容包括金融风险及信用风险的内涵、信用风险度量的传统方法、现代信用风险度量的理论模型、违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究、违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用等。
目录
目录
总序
1 金融风险及信用风险的内涵
1.1 金融风险及其分类
1.2 信用风险的内涵
1.3 信用风险的相关理论
2 信用风险度量的传统方法
2.1 古典信用风险度量方法
2.2 基于统计判别分析的信用风险度量方法
2.3 基于人工智能的信用风险度量方法
3 现代信用风险度量的理论模型
3.1 现代信用风险度量模型的理论研究
3.2 商业化信用风险模型研究
3.3 信用衍生产品的研究方法
4 上市公司违约概率度量模型
4.1 GARCH类模型
4.2 上市公司违约概率度量模型
4.3 实例分析
5 违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究
5.1 非参数次序统计量(OS技术)
5.2 2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.3 2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.4 2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析
6 违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用
6.1 期货市场
6.2 期货市场违约风险预警模型
6.3 期货市场违约模型参数的估计
6.4 实例分析
参考文献
?
总序
1 金融风险及信用风险的内涵
1.1 金融风险及其分类
1.2 信用风险的内涵
1.3 信用风险的相关理论
2 信用风险度量的传统方法
2.1 古典信用风险度量方法
2.2 基于统计判别分析的信用风险度量方法
2.3 基于人工智能的信用风险度量方法
3 现代信用风险度量的理论模型
3.1 现代信用风险度量模型的理论研究
3.2 商业化信用风险模型研究
3.3 信用衍生产品的研究方法
4 上市公司违约概率度量模型
4.1 GARCH类模型
4.2 上市公司违约概率度量模型
4.3 实例分析
5 违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究
5.1 非参数次序统计量(OS技术)
5.2 2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.3 2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.4 2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析
6 违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用
6.1 期货市场
6.2 期货市场违约风险预警模型
6.3 期货市场违约模型参数的估计
6.4 实例分析
参考文献
?
信用风险度量的理论模型及应用
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