住房抵押贷款证券化:运作和定价

第一章 住房抵押贷款证券化的发展状况 19页
第一节 住房抵押贷款证券化及其产生背景 19页
第二节 住房抵押贷款证券化在美国 22页
第三节 住房抵押贷款证券化在其他地区的发展 25页
第二章 住房抵押贷款支持证券的结构及主要类型 30页
第一节 住房抵押贷款证券化的运作程序 30页
第二节 住房抵押贷款证券化的参与主体 33页
第三节 抵押过手证券 38页
第四节 担保抵押债券 44页
第五节 剥离式抵押担保支持证券 48页
第三章 非政府担保住房贷款支持证券的运作结构 51页
第一节 整笔贷款市场 52页
第二节 抵押贷款信用质量的评估 55页
第三节 非政府抵押支持证券的信用增级 60页
第四节 评级机构的评级方法 64页
第四章 住房抵押贷款中提前偿付行为的特点 67页
第一节 提前偿付的惯例标准 67页
第二节 提前偿付行为的影响因素 73页
第五章 比例危险提前偿付模型 79页
第一节 提前偿付模型 79页
第二节 生存分析与提前偿付模型 81页
第三节 W eibull分布比例危险提前偿付模型 88页
第四节 相关检验和区间估计 92页
第六章 住房抵押贷款支持证券的利差定价法 97页
第一节 抵押贷款的现金流特点 98页
第二节 静态收益利差定价法 102页
第三节 CIR 抵押支持证券利差定价法 106页
第四节 多路径利差定价法 112页
第七章 住房抵押贷款支持证券的微分方程定价法
第一节 衍生证券所满足的一般微分方程定价法 115页
第二节 利率的随机行为描述 118页
第三节 理性提前偿付下抵押支持证券的定价模型
第四节 方程的有限差分解法 122页
第五节 久期 127页
第六节 凸性 132页
第八章 中国住房抵押贷款证券化的选择 136页
第一节 中国市场对住房抵押贷款证券化的需求 136页
第二节 我国实行住房抵押贷款证券化的难点 140页
第三节 我国当前推行住房抵押贷款证券化的可行性
第四节 我国当前住房抵押贷款证券化的情况 146页
第五节 对我国住房抵押贷款证券化的结构建议 148页
第九章 我国住房抵押贷款证券的定价建议 152页
第一节 我国住房抵押贷款提前偿付行为的特点 152页
第二节 固定利率抵押贷款支持证券的价格问题 155页
第三节 可调利率抵押贷款支持证券价格浅析 156页
参考文献 163页