虚拟经济波动复杂性

前言

第一章　系统复杂性
  1.1  系统复杂性——一个自然科学的描述
　1.2  复杂系统
　1.3  经济系统及其复杂性
　1.4  本章小结
第二章　虚拟经济
　2.1  财富
　2.2  经济虚拟化
　2.3  虚拟经济波动复杂性
　2.4  本章小结
第三章　中国证券市场价格统计特征分析
　3.1  收益率分布的非正态与非自相似
　3.2  价格波动的期限结构与不稳定市场
　3.3  收益率的局部统计分析
　3.4  本章小结
第四章　中国证券市场价格波动持续性分析
　4.1  波动持续性
　4.2  波动持续性的R/S检验
　4.3  多元GARCH模型及其建模研究
　4.4  本章小结
第五章　房地产投资复杂性分析
　5.1  房地产虚拟性与价格波动
　5.2  房地产投资系统动力学模型的建立与识别
　5.3  基于混沌理论的房地产投资模型演化行为分析
　5.4  基于投资模型演化行为的综合技术水平分析
　5.5  本章小结
第六章　理性主义和心理学
　6.1  理性主义
　6.2  有限理性
　6.3  心理学
　6.4  本章小结
第七章　资产定价
　7.1  有效市场假说和鞅过程
　7.2  演绎型资产定价理论
　7.3  归纳型资产定价理论
　7.4  本章小结
第八章　虚拟经济的非线性动力学
　8.1  物理经济学
　8.2  基于投资者心理和不同投资者类型的模型
　8.3  基于心理的模型
　8.4  基于异质主体的模型
　8.5  本章小结
第九章　虚拟经济系统控制
　9.1  证券市场的GCMG(GRAND CANONICALMINORITY GA)模型
　9.2  分析
　9.3  房地产投资模型的混沌控制
　9.4  本章小结

附录1  稳定分布
附录2  一元时间序列模型
附录3  重标极差分析R/S法
附录4-1  Q统计量
附录4-2  BDS检验
附录5  多元GARCH模型
附录6  多元GARCH模型参数估计的传统算法

参考文献