Option and futures markets

目录
第一章 导论
1 什么是金融衍生品
2 远期合约
3 期货合约
4 期权合约
5 其他金融衍生品
【1】 互换(Swap)
【2】 结构债券(structured Notes)
【3】 期货期权(Futures Option)，互换期权(Swaption)
6 金融衍生品的用途
7 小结
第二章 金融衍生品市场
1 商品
【1】 商品期货的作用
【2】 商品期货的种类
【3】 价格发现功能
【4】 商品期权的发展
【5】 商品期权Vs商品期货
2 利率
【1】 利率风险
【2】 远期利率协议
【3】 利率期权
【4】 固定利率Vs浮动利率
【5】 利率期货的分类
【6】 场内利率衍生品
【7】 场外市场
3 股票／股票指数
【1】 股票期货／期权
【2】 股票指数期货／期权
4 外汇
【1】 汇率体制与外汇衍生品
【2】 外汇掉期
5 市场发展趋势
【1】 新交易所的兴起
【2】 合并浪潮
【3】 新技术的引进
【4】 交易技术的创新
6 中国金融衍生品市场
【1】 商品期货市场
【2】 金融期货
【3】 金融期权
【4】 场外市场
7 小结
第三章 期货实务
1 期货合约
【1】 交割品条款
【2】 合约面额
【3】 交割时间与交割地点
【4】 期货价格及变动
【5】 合约持仓限额
2 期货交易
【1】 开户
【2】 市价指令／限价指令
【3】 集合竞价
【4】 连续竞价
3 结算制度
【1】 保证金制度
【2】 结算准备金
【3】 实物交割
4 小结
第四章 期货定价理论
1 预备知识
【1】 利率换算
【2】 买空与卖空
2 期货及远期合约定价
【1】 无现金收入的交割品
【2】 有确定收入的交割品
【3】 期货定价
3 利率期货定价
【1】 债券远期合约
【2】 远期利率协议
【3】 国债期货
【4】 欧洲美元期货
4 外汇期货定价
5 套利的有限性
【1】 执行成本(Implementation Costs)
【2】 基本风险(Fundamental Risk)
【3】 噪声交易风险(Noise Trader Risk)
【4】 流动性风险(Liquidity Risk)
6 小结
第五章 期权实务
1 期权合约
【1】 交割品
【2】 交割月份
【3】 交割月份循环(Option Cylces)
【4】 短期期权(Monthly/Serial Option)
【5】 LEAPS
【6】 行权时限
【7】 行权价格
【8】 持仓／行权限额
2 期权交易
【1】 做市商制度
【2】 市场报价
【3】 执行交易
3 保证金制度
【1】 传统期权保证金
【2】 期货期权保证金
4 认股权证
【1】 股票发行人签发的权证
【2】 非股票发行人签发的认股权证
【3】 可转换债券
5 小结
第六章 期权定价理论
1 期权价值
【1】 期权价值的决定因素
【2】 期权价值的上下界
【3】 美式期权与欧式期权
【4】 期权平价公式
2 期权定价原理
【1】 二叉树模型
【2】 连续随机过程
3 期权产品定价
【1】 股票指数期权
【2】 外汇期权
【3】 期货期权
【4】 权证
4 期权组合
【1】 期权基本头寸
【2】 正股与期权组合
【3】 跨价式组合
5 期权套期保值
【1】 Delta
【2】 The Greeks
6 小结
第七章 互换
1 利率互换
【1】 互换的作用
【2】 互换中介
【3】 互换的中止
【4】 互换利率
【5】 互换价值
【6】 杠杆互换
2 货币互换
【1】 货币互换的形式
【2】 利率的形式
【3】 互换的基础
【4】 利率的确定
【5】 互换的定价
3 其他互换
【1】 股权互换
【2】 商品互换
【3】 信用互换
【4】 互换远期及互换期货
【5】 互换期权
4 小结
参考文献
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