时间序列分析简明教程[电子资源.图书]

副标题:无

作   者:张树京,齐立心编著

分类号:

ISBN:9787810821360

微信扫一扫,移动浏览光盘

简介

《时间序列分析简明教程》内容简介:时间序列分析方法与随机过程理论有所区别,前者是先对实测数据建立数学模型,并在此基础上进一步分析随机数据的统计特性;后者是在对实测数据统计所得的先验概率知识基础上来分析其统计特性。由于人们所能获得的实测数据总是有限的,而理论上的先验概率要求在无限多的样本数据基础上统计才能获得,因此实际上我们能够获得的先验概率只能是在一定置信度条件下的近似,亦即尽量接近真实的概率(密度)分布,这是随机过程理论和方法在实际应用时的困难。时间序列分析方法可以克服这个困难,它是在有限个样本数据总量的情况下建立起相当精确的数学模型,从而获得具有一定精度(用模型误差方差来表示)的统计特性,与真实结果非常接近,因此在实际应用时比较方便,可操作性较好。总之,随机过程分析方法在理论上严谨求实,但操作性较差;而时间序列分析方法在使用时方便实用,但是,要想建立精度相当高的时序模型不仅要求模型参数最佳地估计,而且模型阶数也要合适,因此建模过程也是相当复杂的。这两种对随机数据序列的分析方法都有各自的研究和应用领域,应视不同的分析对象和要求而定。

目录

第1章 动态数据预处理

1.1 平稳性检验

1.2 正态性检验

1.3 独立性检验

1.4 周期性检验

1.5 趋势项检验

1.6 小结

习题

第2章 时间序列模型

2.1 线性平稳模型

2.2 自回归模型(ar模型)

2.3 滑动平均模型(ma模型)

2.4 自回归-滑动平均混合模型(arma模型)

2.5 时间序列模型的特征函数

2.5.1 偏相关函数

2.5.2 格林函数(g函数)

2.5.3 逆函数(i函数)

2.6 非平稳的时间序列模型

2.6.1 arima模型

2.6.2 ima模型

.2.7 小结

习题

第3章 模型参数估计

3.1 样本参数估计

3.1.1 样本均值

3.1.2 样本方差

3.1.3 样本自相关

3.1.4 样本功率谱

3.2 模型参数的相关矩估计

3.2.1 ar模型参数的矩估计

3.2.2 ma模型参数的矩估计

3.2.3 arma模型参数的矩估计

3.3 最小二乘估计(ls估计)

3.3.1 最小二乘方法

3.3.2 ar模型参数的ls估计

3.3.3 arma模型参数的ls估计

3.4 最小方差估计(lms估计)

3.4.1 最小方差方法

3.4.2 模型参数的lms估计

3.5 最大似然估计(ml估计)

3.5.1 最大似然方法

3.5.2 模型参数的ml估计

3.6 最大熵估计

3.6.1 最大熵准则

3.6.2 ar模型参数的最大熵估计

3.7 小结

习题

第4章 模型定阶方法

4.1 偏相关定阶法

4.2 白度检验定阶法

4.2.1 自相关检验法

4.2.2 卡埃检验法

4.3 f检验定阶法

4.4 准则函数定阶法

4.4.1 最小预报误差准则(fpe准则)

4.4.2 最小信息准则(aic准则)

4.4.3 bic准则

4.5 信息熵定阶法

4.6 小结

习题

第5章 时间序列建模

5.1 模型识别

5.1.1 平稳性数据的模型识别

5.1.2 季节性数据的模型识别

5.1.3 趋势性数据的模型识别

5.1.4 异常数据的模型识别

5.2 波克斯-詹金斯建模方法

5.3 潘迪特-吴贤铭建模方法

5.4 长自回归、白噪化建模方法

5.5 小结

习题

第6章 时间序列应用

6.1 时间序列预测模型

6.2 模型谱估计

6.3 自适应滤波算法

6.4 小结

习题

参考文献


已确认勘误

次印刷

页码 勘误内容 提交人 修订印次

时间序列分析简明教程[电子资源.图书]
    • 名称
    • 类型
    • 大小

    光盘服务联系方式: 020-38250260    客服QQ:4006604884

    意见反馈

    14:15

    关闭

    云图客服:

    尊敬的用户,您好!您有任何提议或者建议都可以在此提出来,我们会谦虚地接受任何意见。

    或者您是想咨询:

    用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问

    Video Player
    ×
    Audio Player
    ×
    pdf Player
    ×
    Current View

    看过该图书的还喜欢

    some pictures

    解忧杂货店

    东野圭吾 (作者), 李盈春 (译者)

    loading icon